萨琪玛，传说源于清朝在广州任职的一位姓萨，爱骑马的满族将军。每次打猎前爱吃点心。有一天，萨出猎，对厨师说：“今天点心一定要搞个新鲜玩艺，别天天照着模子印沙糕。要不然，就准备回家吧！”负责点心的厨子一听，一个失神的将沾上蛋液的点心炸碎了!偏偏这时将军又催要点心，厨师只好把炸碎的面皮拌上白糖，揉合在一起，压扁切成方块。他心里想，此点失饪，饭碗难保，即口说出：“杀那个骑马的！”（也就是后来误写成的“沙琪玛”）

谁知萨吃了后绝口称赞，问他此点何名？厨师惊魂未定，脱口应道：“杀骑马”！幸好萨听为“萨骑马”，与自己姓萨爱骑马吻含，连声叫好。就这样，“萨骑马”在流传中叫成了“萨琪玛”。

萨琪玛是北京著名京式四季糕点之一。过去在北京亦曾写作“沙其马”、“赛利马”等等。萨琪玛具有色泽米黄，口感酥松绵软，香甜可口，桂花蜂蜜香味浓郁的特色。

《燕京岁时记》中写道：“萨琪玛乃满洲饽饽，以冰糖、奶油合白面为之，形如糯米，用不灰木烘炉烤熟，遂成方块，甜腻可食。”

萨琪玛是当时重要的小吃。据《光绪顺天府志》记载“赛利马为喇嘛点心，今市肆为之，用面杂以果品，和糖及猪油蒸成，味极美。”道光二十八年的《马神庙糖饼行行规碑》也写道“乃旗民僧道所必用。喜筵桌张，凡冠婚丧祭而不可无”。当年北新桥的泰华斋饽饽铺的萨琪玛奶油味最重，它北邻皇家寺庙雍和宫，那里的喇嘛僧众是泰华斋的第一主顾，作为佛前之供，用量很大。